(0,15% * wartość kontraktu * kurs po jakim dokonaliśmy transakcji) =
(0,15% * 2500 * 4,55) = 17,06 funtów.

Następnego dnia akcje spółki poszybowały w górę, a broker kwotuje akcje na poziomie 476/477. Decydujemy się na zamknięcie pozycji (SELL), ponownie musimy zapłacić prowizję:

(0,15% * 2500 * 4,76) = (0,15% * 2500 * 4,76) = 17,85 funtów.

Kurs akcji zmienił się o 21 punktów, każdy punkt wart był 25 funtów zatem:

(4,76 – 4,55) = 0,21 czyli 21 punktów;
21 * 25 = 525 funtów

Po odliczeniu zapłaconych prowizji nasz zysk wynosi zatem:

(525 – 17,06 – 17,85 – 2,34) = 487, 75 funtów.

Wartość 2,34 to opłata za przetrzymanie pozycji na noc.

Aby obliczyć ile wynosi opłata za przetrzymanie pozycji na noc należy skorzystać ze wzoru:

F = (S * P * R)/D

gdzie:
F – opłata za przetrzymanie pozycji na noc;
S – wielkość kontraktu (2500 CFD);
P – cena zamknięcia wyznaczana przez GFT, załóżmy, że będzie to cena 4,56;
R – stopa procentowa LIBOR; dodajemy 300 punktów bazowych dla pozycji długiej, odejmujemy 300 punktów dla pozycji krótkiej, np. (4,50% + 3,00%) = 7,50%;
D – liczba dni; 365 dla akcji w Wielkiej Brytanii, 360 dla pozostałych.

Pozycji długa (BUY) - rachunek będzie obciążony tą kwotą
Pozycja krótka (SELL) – do stanu rachunku zostanie dopisana ta kwota.

Dla naszej przykładowej pozycji będzie to zatem:

(2500 * 4,56 * 7,50%)/365 = 2,34 funta

A co z dywidendami(?)? Dla inwestorów którzy posiadają pozycje długie (BUY), wartość dywidendy będzie dopisana do stanu rachunku, dla graczy posiadających pozycje krótkie (SELL), dywidenda będzie odjęta od wartości rachunku. Wielkość dywidendy zależy od kraju, którego akcje spółki posiada inwestor:

W wyniku tej transkacji mamy stratę w wysokości 31 punktów, zatem:

6082 – 6051) = 31
31 * 10 funtów = 310 funtów

Z racji tego, że pozycja została przetrzymana przez dwa dni to:

F = (S * P * R)/D

gdzie:
F – opłata za przetrzymanie pozycji na noc;
S – wielkość kontraktu (10 CFD);
P – cena zamknięcia wyznaczana przez GFT, załóżmy, że będą to ceny 6055,0 i 6074,4;
R – stopa procentowa LIBOR; dodajemy 300 punktów bazowych dla pozycji długiej, odejmujemy 300 punktów dla pozycji krótkiej, np. (4,50% - 3,00%) = 1,50%;
D – liczba dni; 365 dla akcji w Wielkiej Brytanii, 360 dla pozostałych.
Pozycji długa (BUY) - rachunek będzie obciążony tą kwotą
Pozycja krótka (SELL) – do stanu rachunku zostanie dopisana ta kwota.

Dla naszej przykładowej pozycji będzie to zatem:

Dzień 1: (10 * 6055,0 * 1,50%)/365 = 2,49 GBP
Dzień 2: (10 * 6074,4 * 1,50%)/365 = 2,50 GBP

Jeżeli inwestor ma otwartą pozycję na indeksie który zawiera firmy wypłacające dywidendy, do rachunku zostanie dopisana wartość dywidendy. Ilość punktów po jakich otworzy się indeks w dniu wypłaty dywidendy zależy od wagowej wielkości udziału spółki w indeksie. Im większy udział spółki w indeksie tym cena otwarcia będzie niższa.
Dla posiadanej pozycji BUY, rachunek będzie powiększony o łączną wartość zmiany indeksu. Dla pozycji SELL rachunek będzie obciążony tą wartością.

Należy jednak zauważyć, że:

• jeżeli cena zmieni się z 680 na 681 oznacza to, że cena zmieniła się o 10 ticków (najmniejsza zmiana ceny to 1 tick), co daje przy pozycji 20 CFD zysk
  
• w wysokości 200 dolarów;
  
• walutą bazową kontarktów na złoto jest USD.

Jeżeli pozycja zostanie utrzymana zostanie automatycznie zamknięta (wygaśnie) 18 sierpnia. Wszystkie terminy wygasania kontarktów dostępne są w broszurze informacyjnej.

W lipcu cena zaczęła rosnąć i osiągnęła poziom 702,5/703,2. zakładamy, że zrealizujemy częściowo zysk zamykając 10 CFD po cenie 702,5. Zatem:

(702,5 – 680,7) * wielkość pozycji =
218 * 10 = 2180 USD

Pozostała część otwartej pozycji, 10 CFD, pozostawiamy do momentu automatycznego wygaśnięcia kontraktu. Cena wygaśnięcia spadła jednak do 675,5, zatem:

(680,7 – 675,5) * wielkość pozycji =
52 * 10 = 520 USD

W rezultacie:

2180 – 520 = 1660 USD

Po ogłoszeniu ważnych informacji z tynku cena zaczyna jednak rosnąć, co powoduje, że chcemy „uciąć” straty. Broker kwotuje na poziomie 110,63/110,66. kupujemy zatem 100 CFD po cenie 110,66, w rezultacie:

110,45 – 110,66 = -21 pkt co daje:
21 * wielkość kontraktu =
21 * 100 = 2100 GBP

Ceny obligacji powiązane są silnie z oczekiwaniami rynku co do przyszłych stóp procentowych. W większości przypadków, ceny kontraktów na obligacje rosną wraz z oczekiwaniami, że stopy procentowe zaczną spadać i vice versa.

Zakładamy, że pozycja pozostała na noc. Następnego dnia kursd GBP/USD wynosił 1,8490/1,8493. Dokonujemy zatem transakcji zamknięcia (SELL) długiej pozycji, po cenie 1,8490, zatem:

Aby obliczyć ile wynosi opłata za przetrzymanie pozycji na noc należy skorzystać ze wzoru:

F = (S * P * R)/D

gdzie:
F – opłata za przetrzymanie pozycji na noc;
S – wielkość kontraktu;
P – cena rolowania wyznaczana przez GFT, załóżmy, że będzie to cena 1,8560;
R – różnica pomiędzy stopą overnight LIBOR waluty głównej i kwotowanej; w tym przypadku jest to odpowiednio 4,50% i 5,00% co daje 0,5% różnicy;
D – liczba dni.

Jeżeli waluta bazowa ma wyższe oprocentowanie niż waluta kwotowana, wtedy mając pozycję długą będziemy mieli uznanie na rachunku, jeżeli pozycja krótka – obciążenie.
Jeżeli waluta bazowa ma niższą stopę procentową niż waluta kwotowana, wtedy dla pozycji długiej będziemy mieli obciążenie na rachunku, dla długiej – uznanie.

Zatem:

(200,000 * 1,8560 * -0,5%)/365 = 5,08